Индекс облегчения рынка индикатор MFI

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью. Для индикатор MFI установки ордера Buy Stop на графике должна сложиться обратная ситуация. Стоп лосс устанавливается выше последнего локального максимума, тейк профит – в 2-3 раза больше стопа (в зависимости от величины SL и близости ключевых уровней). В этой стратегии используется простая скользящая с периодом 25.

Хотя MFI и является одним из лучших индикаторов объема, он имеет существенные недостатки. Довольно часто MFI или опаздывает за графиком или очень сильно опережает его. Из-за этого его применение в виде самостоятельного инструмента допускается только в ситуации, когда нужно отрывать долгосрочные позиции. При скальпировании, среднесрочной и краткосрочной торговли данный инструмент в виде самостоятельного используется очень редко. Индикатор MFI – Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда.

Про дивергенции на нашем сайте уже есть много информации (пользуйтесь поиском в правом верхнем углу), поэтому повторять ее тут нет смысла. На этом этапе вычисляют денежное отношение как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период. Их предназначение, а также методы использования в торговом процессе.

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Алгоритм не содержит сглаживания, следует за ценой и может подавать наводящие сигналы. Трейдер, ориентируясь на показатели индикатора, оценивает дальнейшее движение тренда, выставляя одновременно ордера и на покупку, и на продажу, близко к экстремумам розового бара индикатора. После срабатывания ордера другой отменяется, если индикатор формирует бар зеленого цвета, это подтверждает правильность действий трейдера. Основываясь на информации приседающего бара, трейдер может довольно точно оценить ситуацию и войти в рынок в оптимальный момент. Но для этого нужно дополнительно использовать другие индикаторы, MFI недостаточно информативен. Сам Билл Уильямс в книге «Торговый хаос» предлагал использовать MFI с индикаторами MACD, фракталами и уровнями Фибоначчи.

Падение объема во время нисходящего тренда означает, что возможно наблюдается истощение со стороны продавцов и нисходящее движение скоро закончится. Кроме того, рекомендуется искать дивергенцию в вышеупомянутых зонах. Появление синей (ложной) полосы свидетельствует о том, что связь между ценовым маневром и объемом разорвана. В этом случае сильные ценовые маневры могут быть результатом одноразовых спекуляций, достаточно сильных для того, чтобы создать движение на неликвидных рынках. Это означает, что наилучшим решением, возможно, будет заключать все новые сделки в направлении рынка.

Подробная инструкция по покупке индекса S&P 500 на примере Сбербанк или Тинькофф.

Несмотря на то, что точек входа по индикатору Money Flow Index станет намного меньше, чем при работе с «пятиминутками», зато Вы сможете существенно снизить риски. При перекупленности трейдеры открывают короткие позиции и покупают опционы PUT. Приседающий (Volume+, MFI-) – данный сигнал имеет наибольший потенциал из всех четырех. Происходит накопление позиции крупными участниками, и в скором времени следует ожидать импульсное движение.

Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше – положительной. Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять. Во время работы с сигналами перепроданности или перекупленности, которые генерирует MFI, сумма каждой сделки должна быть не больше 1% от депозита. Когда индикатор MFI находится выше уровня перекупленности, то есть выше, чем уровень 80, это означает, что рынок находится уже «слишком высоко» и это сигнал к открытию коротких позиций.

Особенности стратегий с использованием индикатора MFI

Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках. Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции. Коричневый цвет – наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции.

При зарождении восходящей тенденции (красная стрелка вверх) Индекс облегчения рынка вновь на подъёме (синий луч) при достаточно высокой активности игроков. Она вычисляется как среднее значение из суммы максимума, минимума и закрытия. Его формула — умножение полученной типичной цены на общий объем торгов. И в дальнейшем, если очередное значение больше предыдущего, линия растет и поток считается положительным, в противном случае — падает и поток отрицателен. Для удобства идентификации все значения приводятся к шкале от 0 до 100.

В случае с индикатором MFI медвежья дивергенция актуальна в момент достижения ценой нового минимума. Цифра 3 и синяя разнонаправленная стрелка установлена в момент, когда MFI повышается, но volume направлен вниз. Есть время, чтобы подтянуть стопы либо выйти из позиции (синяя вертикаль). На рисунке 1 продемонстрирована работа индикатора MFI для дневного графика индекса Доу Джонса. Для полноты картины в нижней области помещён указатель объёмов .

• Пример торговли по стратегии можно посмотреть на рисунке ниже.
• Volume – тиковый объём торговли (количество тиков в расчётном периоде индикатора).
• Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами.
• В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.
• Несмотря на то, что стратегия построена всего на двух инструментах, она рассчитана на профессиональных трейдеров, умеющих быстро принимать нужные решения.
• Любое настроение рынка, повышение спроса, интереса или предложений от продавцов и покупателей, а также их понижение незамедлительно отображается в отчетности инструмента.

То есть в данном случае индикатор позволяет трейдеру войти в торги раньше, чем тренд сформировался, MFI сработал как опережающий индикатор. Можно торговать и с помощью одного только MFI, но это ненадежная стратегия. Здесь были бы уместны дополнительные инструменты для более точного определения точки входа в торги.

+6600 пунктов по EUR/USD (М — Стратегия форекс «Hidden FX Strategy»

Внешне MFI легко можно спутать с тем же RSI (подробнее об этом осцилляторе можно прочесть здесь). Это все та же ломаная линия, движущаяся в диапазоне значений от 0 до 100. Да и алгоритм расчета похож, школа трейдинга только вместо значений Скользящей средней берутся данные, в том числе, и по объемам. Одним из них является индикатор MACD, который расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence.

Давайте рассмотрим, каким образом можно использовать осциллятор MFI с Bollinger Bands. При пересечении ценой линии BB появляется подтверждающий сигнал на осцилляторе MFI. Пример торговли по стратегии можно посмотреть на рисунке ниже. Отметки 20 и 80 обозначают уровни перепроданности и перекупленности соответственно. При прохождении линии осциллятора выше или ниже этих отметок формируется сигнал на разворот цены торговой пары. Особенно наглядно это можно наблюдать в те моменты, когда цена движется в консолидации, когда не хватает объема, чтобы сдвинуть тенденцию в ту или иную сторону.

Данный инструмент разработал известный трейдер, психолог и преподаватель – Билл Вильямс. Их ставим рядышком с минимальным и максимальным значением розовой гистограммы. Как правило, цена на рынке при этом пробьет одно из значений, ордер сработает и движение цены пойдет в нужном нам направлении. Его появление сигнализирует об активных торгах и со стороны продавцов, и со стороны покупателей.

MFI индикатор разработан Биллом Вильямсом, который привел информацию о нем в книге “Торговый хаос”. Таким образом, увеличение объема обычно является сигналом к благоприятным торговым возможностям. Индикатор MFI помогает нам получать нужную информацию о рынке, но его использование в качестве автономного индикатора довольно ограничено. Событие, когда и MFI и объем уменьшаются, Вильямс маркировал как “исчезновение”. В этот момент цены на рынке не меняются, и ничего особенного не происходит. Это затишье в движении, естественно, является разрывом или паузой между двумя движениями рынка, и, следовательно, может предвещать начало нового наращивания импульса.

Если типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, – это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив. Если типичная цена за текущий период меньше, чем за предыдущий, значит, инвесторы выводят средства из данного актива. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы – симбиоз точной математики и рационального расчета. Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости.

Как пользоваться.

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку. Money Flow Index можно использовать в качестве индикатора перекупленности и перепроданности рынка. Появление розового барапроисходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении.

Сразу после закрытия сигнально свечи можно оформлять сделку на продажу торгового актива. Все три условия говорят о том, что на рынке ожидается разворот и цена двинется в направлении восходящего тренда. В данной стратегии будут сочетаться два осциллятора — MFI и Stochastic. Роль дополнительных фильтров будут играть линии сопротивления и поддержки.

Скальпинговая стратегия с индикаторами MFI и Volumes

О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями.

Данный инструмент технического анализа можно применять на любых активах и временных промежутках. Он дает достаточно точные сигналы на всех таймфреймах, начиная с пятиминутного и заканчивая месячным. Зачастую, данный инструмент идет в предустановленном виде на любых современных платформах, например, в Metatrader 4 его можно найти в разделе разработок Билла Вильямса. Благодаря Money Flow Index, вы сможете понять, в какую сторону на текущий момент инвестируют средства, а значит, поймете направление основного движения цены актива. Вы можете сочетать его с любыми индикаторами, а также использовать для фильтрации сигналов стохастика. Это значит, что чем сильнее и продолжительнее окажется новый тренд — тем большую прибыль вы сможете получить.

Ждём, когда на рынке произойдёт резкое снижение котировок, при этом на двух индикаторах сформируются столбики гистограмм зелёного цвета. После закрытия контрольного бара открываем позицию на продажу. Стоп Лосс и Тейк Профит выставляем на -20 и +20 пунктов соответственно.